IDAX对冲策略跑赢全球市场

导语:让自己的风险敞口小一些,不确定的风险多对冲一些,总归是对自己资金安全的一种保障。

一 IDAX投研观点

 

过去24小时,截止早盘收稿时,BTC全球均价 3826.00 美元,24小时跌幅 5.24 %;EOS全球均价 3.25 美元,24小时跌幅 4.73 %;ETH全球均价 110.00 美元,24小时跌幅 6.65 %。

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图1

MarketCap”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前10名加密数字货币中,各个货币继续低位震荡整理,整体市场仍然处于2分水平(满分10分)。
图1数据可以看出,门罗币市值已经跌出“CMC”排名前十,也间接说明了近期整个加密货币市场的竞争残酷。有价值的币,由于投资者众多,买入的资金力量大于抛售的资金力量,总体表现较为抗跌,在熊市中更能凸显其投资价值,并且其市值缩水较小。
图1的数据也使得众多专家开始扭转自己前期看多观点,开始唱空:肖磊表示,比特币处在“熊市”中,市场依然脆弱,比特币本身不产生盈利,持有者只能期待价格上涨,所以价格下跌会带来加速抛售效应,后市不容乐观。肖磊还表示,比特币的历史比较短暂,需要更长时间建立属性共识,跟黄金数千年形成的共识机制还无法相提并论。
另一方面受加密货币价格的下跌影响,全球对冲基金开始止损抛售;据21世纪经济报道,有基金经理透露,对冲基金集体抛售比特币选择止损离场,究其原因是,欧美国家金融监管部门不但没有允许比特币ETF上市,反而对比特币等数字加密货币金融衍生品创新采取日益严格的监管态度,对冲基金的桃李算盘难以兑现。

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图2

然而与此对应的是,IDAX投研中心的对冲策略却不断创出新高,赢得超额收益;IDAX投研中心早在2018年8月初便第一次正式提出BTC/ETH对冲策略“开仓BTC/ETH套利策略,教你如何高效价值投资”,并在文中着重提出“因此,从长远价值投资角度看,此时“买入BTC,同时做空/卖出当价值的ETH”无疑是较好的选择。一方面凸显了比特币的长期价值投资,另一方面又可以在熊市安心持币,并且获得正收益。”
目前看来,IDAX对冲策略显然跑赢全球市场大部分对冲基金的投资策略。

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图3

回到BTC的讨论上,图3是BTC日线级别K线图,K线图显示,再次下探至小平台下边缘,甚至有破位迹象。昨日BTC价格在上一波小时级别的上涨趋势中,各项技术指标非常配合的环境下,有机会突破区间,并形成一波反抽上涨走势;然后,逐渐稳住横盘震荡。然而,BTC却选择反向杀跌,再次造成多头割肉盘出局,并且选择跌至支撑再次震荡的走势,在日线图上留下超长的上影K线。
这个位置的下跌,一方面说明了“超跌反弹”宣告失败,另一方面多头在创了小区间的新高后,稍作停留即刻反身向下,说明多头持续性不够强烈。
种种迹象再次说明,熊市不要轻易言低;也正是熊市更加锻炼投资者的心态,以及投资逻辑。既然是来到这个市场赚钱的,何必在乎以做多还是做空的方式赚钱呢?何必在乎是以投机方式还是套利方式赚钱呢?何必在乎是以一级市场方式还是二级市场方式赚钱呢?
但是,不管如何,尽量让自己的风险敞口小一些,对于不确定的风险多对冲一些,总归是对自己的资金安全的一种保障。

 

二 数据点评

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为3685.22 USD,日内价格呈现震荡下跌走势。

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图4

 

三 要闻点评

1.   据Cointelegraph报道,11月26日,以太坊联合创始人V神在接受Quartz的采访时表示,一些行业对区块链技术的误用导致了“浪费时间”。
意思是:虚假金融占用了技术创新的时间。
2.瑞士联邦铁路推出了一个区块链身份认证系统,让铁路轨道维修工人通过移动设备上持有的证书来验证他们的身份。火车事故往往与轨道维护不当有关,瑞士政府制定了相关法规,要求记录谁在轨道上工作。
意思是:区块链技术可以充当“黑匣子”。

 

四 业内观点

1.BCtrend分析师Jeffrey认为,BTC急跌后市场再次大幅换手,今日高达6.79%,整体仍处于震荡企稳周期。
2.华尔街分析师Stephen Innes表示,BTC预计将在3500美元至6000美元的范围内交易,然后在2019年1月跌至2500美元。

 

五 IDAX操作策略

20180907策略
套利策略(20180907):开仓市价买入BTC,做空卖出等价值的ETH。止损BTC/ETH 小于20。(以之前的套利策略的利润作为安全垫)
20181127,执行。

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(以上文章转自IDAX官方微博)

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